Thèses et habilitations
Thèses à venir
Thèses et habilitations soutenues au laboratoire
2020
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS :
F. COPPINI : "Weakly Interacting Diffusions on Graphs".
(14 octobre)
Directeur de thèse : Giambattista GiacominJ. NICOLLE : "Quelques contributions des méthodes d’apprentissage bayésien et algorithmique aux problèmes de sélection de portefeuilles".
(5 octobre)
Directeur de thèse : Huyen Pham
B. DEMBIN : "Percolation et percolation de premier passage :
constante isopérimétrique, constante de temps, constante de flux".
(08 juillet)
Directrice de thèse : Marie TheretTHÈSES DE DOCTORAT DE SORBONNE UNIVERSITÉ :
R. EL NMEIR : "Quantification gloutonne: nouvelle approche et applications aux E.D.S. rétrogrades réfléchies".
(18 décembre)
Directeur de thèse : Gilles Pagès
A. BERNOU : "Comportement en temps long d'équations cinétiques avec effets de bord".
(18 décembre)
Directeur de thèse : Nicolas FournierM. JEZEQUEL : "Théorie spectrale des dynamiques hyperboliques ultradifférentiables".
(09 décembre)
Directrice de thèse : Viviane Baladi
M. CLERY : « La théorie des probabilités et l’Institut Henri Poincaré (1918-1940) : construction d’un champ probabiliste et pratique d’un transfert culturel »
(13 novembre)
Directeur de thèse : Laurent Mazliak
T. LEMOINE : "Théorie asymptotique des représentations et applications à la théorie de Yang-Mills".
(29 octobre)
Directeur de thèse : Thierry Lévy
E. MIRANDA : "Modélisation et caractérisation des risques extrêmes en fatigue des matériaux".
(14 octobre)
Directeur de thèse : Michel Broniatowski
V. MARGOT : "Algorithmes interprétables pour la régression : Théorie et applications".
(2 octobre)
Directeur de thèse : Olivier Wintenberger
Z. JI : "Fatou-Julia dichotomy and non-uniform hyperbolicity for holomorphic endomorphisms on P^2(C)".
(14 Septembre)
Directeur de thèse : Romain Dujardin
N. MEYER : "High-dimensional Learning for Extremes".
(08 juillet)
Directeur de thèse : Olivier Wintenberger
L. LONGEPIERRE : "Estimation par maximum de vraisemblance dans des modèles à blocs stochastiques dynamiques ou spatiaux".
(2 juillet)
Directrice de thèse : Catherine Matias
T. MONTES : "Numerical methods by optimal quantization in finance".
(24 juin)
Directeurs de thèse : Vincent Lemaire et Gilles Pagès
Q. DU : "Sequential Monte Carlo and Applications in Molecular Dynamics".
(17 juin)
Directeur de thèse : Arnaud Guyader
M. BRAUTIGAM : "Pro-cyclicality of Risk Measurements - Empirical Quantification and Theoretical Confirmation".
(27 février)
Directeur de thèse : Marie Kratz
2019
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
B. HAVRET : "On the Lyapunov exponent of random transfer matrices and on pinning models with constraints".
(09 décembre)
Directeur de thèse : Giambattista GiacominC. BENEZET : " Etude de méthodes numériques pour la couverture
partielle et problème de switching avec incertitude sur les coûts".
(05 novembre)
Directeur de thèse : Jean-François ChassagneuxY. CHIFFAUDEL : "Etude de la diffusion des processus déterministes et faiblement aléatoires en environnement aléatoires".
(22 octobre)
Directeur de thèse : Raphael LefévèreS. COSTE : "Grandes valeurs propres de graphes aléatoires dilués".
(30 septembre)
Directeurs de thèse : Charles Bordenave et Justin SalezT. GALTIER : "Accelerated Monte-Carlo methods for Piecewise Deterministic Markov Processes".
(20 septembre)
Directeur de thèse : Josselin GarnierL. MARECHE : "Modèles avec contraintes cinétiques : convergence vers l'équilibre et résultats d'univrsalité".
(05 septembre)
Directeur de thèse : Cristina ToninelliC. COSCO : "Polymères dirigés et équation KPZ".
(28 juin)
Directeur de thèse : Francis Comets
A. SHAPIRA : "Percolation bootstrap et modèles aux contraintes cinétiques en environnements homogènes et aléatoires".
(27 juin)
Directeur de thèse : Cristina Toninelli
C. HURE : "Méthodes numériques pour le contrôle stochastique et les EDPs".
(27 juin)
Directeur de thèse : Huyên PhamL. BENIGNI : "Dynamique de vecteurs propres de matrices aléatoires et valeurs propres de modèles non-linéaires de matrices". (20 juin)
Directeurs de thèse : Sandrine Péché et Paul Bourgade
R. MISMER : "Convergence of Spike and Slad Bayesian posterior distributions in som high dimensional models".
(12 juin)
Directeur de thèse : Ismael Castillo
R. DEGENNE : "The Neighbourhood of Stochastic Multi-armed Bandits".
(29 mars)
Directeur de thèse : Vianney Perchet
HDR - Habilitations à diriger des recherches (Mémoires) :
P. YOUSSEF : "Matrices to random taste : phenomena in high dimension". Le 17 décembre
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
C. LIU : "Statistical inference for a partially observed interacting system of Hawkes processes".
(09 décembre)
Directeurs de thèse : Nicolas Fournier et Sylvain Delattre
B. DIALLO : "X-Valuation Adjustments Computations by Nested Simulation on Graphics Processing Units".
(09 décembre)
Directeurs de thèse : Stéphane Crépey et Lokman Abbas-TurkiY. LIU : " Optimal quantization : Limit theorems, Clustering and Simulation of the McKean-Vlasov equation".
(03 décembre)
Directeur de thèse : Gilles Pagès
J. J. DUCHAMPS : "Phylogénies aléatoires structurées".
(02 Décembre)
Directeur de thèse : Amaury LambertY. LE FAOU : "Contributions à la modélisation des données de
durée en présence de censure : application à l'étude des résiliations de
contrats d'assurance santé".
(04 octobre)
Directeur de thèse : Olivier Lopez
F. BIENVENU : "Random graphs in evolution".
(13 septembre)
Directeur de thèse : Amaury Lambert
C. BELLINGERI : "Formules d'Itô pour l'équation de la chaleur
stochastique à travers les théories des chemins rugueux et des
structures de régularité".
(12 juillet)
Directeur de thèse : Lorenzo Zambotti
N. GILLIERS : "Symétrie de jauge non-commutative et diffusions pseudo-unitaires".
(10 juillet)
Directeur de thèse : Thierry Lévy
N. BENOUMECHIARA : "Traitement de la dépendance en analyse de sensibilité pour la fiabilité industrielle".
(10 juillet)
Directeur de thèse : Gérard Biau
P. MELOTTI : "Modèles intégrables de mécanique statistique".
(28 juin)
Directeurs de thèse : Cédric Boutillier et Béatrice de Tilière
L. BERNARD : "Méthodes probabilistes pour l'estimation de probabilités de défaillance".
(28 juin)
Directeurs de thèse : Arnaud Guyader et Florent MalrieuN. THOMAS : "Stochastic numerical methods for Piecewise Deterministic Markov Processes. Applications in Neuroscience."
(20 juin)
Directeurs de thèse : Michèle Thieullen et Vincent Lemaire
M. PAIN : "Mouvement brownien branchant et autres modèles hiérarchiques en physique statistique".
(05 juin)
Directeur de thèse : Zhan Shi
H. ELAD ALTMAN : "Formules d'intégration par parties pour les lois des ponts de Bessel, et EDP stochastiques associées".
(18 avril)
Directeur de thèse : Lorenzo Zambotti
S. BUSSY : "Introduction of high-dimensional interpretable machine learning models and their applications".
(16 janvier)
Directeurs de thèse : Agathe Guilloux, Anne-Sophie Jannot et Stéphane Gaiffas
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
Q. BERGER : "Polymères aléatoires et modèles reliés: désordre, localisation et phénomènes critiques". Le 21 juin
E. SCHERTZER : "Branching-coalescing structures in Statistical Physics and Biology". Le 03 octobre
O. ZINDY : «Marches aléatoires en milieu aléatoire, modèles log-corrélés et marches aléatoires activées». Le 11 décembre
2018
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
X. WEI : "Problème de contrôle de type McKean-Vlasov et apllications".
(27 novembre)
Directeur de thèse : Huyen Pham
B. ALONZO : "Seasonal Forecasting of Wind Energy Ressource and Production in France, and Associated Risk".
(16 novembre)
Directeur de thèse : Peter Tankov
S. MARQUE-PUCHEU : "Gaussian process regression of two nested computer codes".
(10 octobre)
Directeur de thèse : Josselin Garnier
J. MURE : "Bayesian analysis of Kriging models with anisotropic correlation kernel".
(05 octobre)
Directeur de thèse : Josselin Garnier
D. KRIEF : "Méthodes Asymtotiques pour la Valorisation d'Options en Finance".
(27 septembre)
Directeur de thèse : Peter Tankov
A. GENIN : "Appoches Asymptotiques en Gestion des Risques Financiers".
(21 septembre)
Directeur de thèse : Peter Tankov
M. ABDEL-SAYED : " Représentation pour la détection d'anomalie, Application aux données vibratoires des moteurs d'avions.
(03 juillet)
Directeur de thèse : Mathilde Mougeot
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
C. FONTANA : "Information and Arbitrage in Stochastic Asset Pricing Models". (30 novembre)
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
F. BALAZARD : "Contribution à la génétique et l'épidémiologie des maladies complexes pour une médecine personnalisée".
(17 décembre)
Directeurs de thèse : Gérard Biau et Pierre Bougnères
D. RABENORO : "Distribution asymptotique de vecteurs aléatoires indépendants conditionnés par leur somme".
(11 décembre)
Directeur de thèse : Michel Broniatowski
G. DURAND : "Test multiples et bornes post hoc pour des données hétérogènes".
(26 novembre)
Directeur de thèse : Etienne Roquain
N. TAPIA : "Directed Polymers and Rough Paths".
(26 septembre)
Directeur de thèse : Lorenzo Zambotti
O. EL EUCH : "Quantitative Finance Under Rough Volatility ".
(25 septembre)
Directeur de thèse : Mathieu Rosenbaum
V. MIRO PINA : "Equilibrium patterns of genetic diversity shuffled by migration and recombination".
(7 septembre)
Directeur de thèse : Amaury Lambert
F. MAUNOURY : "Conditions d'existence des processus déterminantaux et permanentaux".
(27 mars)
Directrice de thèse : Nathalie Einsenbaum
G. MONNERET : "Inférence de réseaux causaux à partir de données interventionnelles".
(15 février)
Directeur de thèse : Grégory Nuel
W. SUN : "Modèle de forêts enracinées sur des cycles et modèle de perles via les dimères"
(7 février)
Directeurs de thèse : Cédric Boutillier et Béatrice de Tilière
O. LOPUSANSCHI : "Chemins rugueux issus de processus discrets"
(18 janvier)
Directeur de thèse : Damien Simon
2017
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
G. SALL : "Quelques algorithmes rapides pour la finance quantitative"
(21 décembre)
Directeur de thèse : Gilles Pagès
S. MOUTI : "Le management du risque pour les compagnies d'assurance : une approche marchés financiers"
(6 décembre)
Directeurs de thèse : Nicole El Karoui et Mathieu Rosenbaum
S. KAAKAI : "Nouveaux paradigmes en dynamique de populations
hétérogènes : modélisation trajectorielle, agrégation, et données
empiriques"
(13 décembre)
Directrice de thèse : Nicole El Karoui
S. FRANCESCHI : "Approche analytique pour le mouvement brownien réfléchi dans des cônes."
(8 décembre)
Directrice de thèse : Irina Kourkova
Y. LU : "Calcul fonctionnel non-anticipatif et applications aux processus stochastiques"
(6 décembre)
Directeur de thèse : Rama Cont
P.-A. CORRE : "Processus de branchements et le graphe d'Erdös-Rényi"
(29 novembre)
Directeur de thèse :
L. XU : "Contribution à l'étude de l'équation de Boltzmann homogène"
(29 juin)
Directeur de thèse : Nicolas Fournier
F. METZGER : "Exposants de Lyapunov d'opérateurs de Schrödinger ergodiques"
(8 juin)
Directeur de thèse : Raphaël Krikorian.
D. GIORGI : "Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications"
(2 juin)
Directeur de thèse : Gilles Pagès.
E. H. ADJAKOSSA : "Analyse longitudinale mulivariée par modèles mixtes et application à l'épidémie de la malaria"
(3 avril)
Directeurs de thèse : Grégory Nuel et Norbert Hounkonnou.
L. DE RAPHELIS : "Etude de marches aléatoires sur un arbre de Galton-Watson"
(20 février)
Directeurs de thèse : Elie Aïdekon et Zhan Shi.
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
I. AMINE : "Modélisation robuste de la volatilité :
application à la valorisation de produits dérivés et à l’optimisation de
portefeuille"
(15 décembre)
Directeur de thèse : Huyen Pham.
C. MENASSE : "Valorisation et stratégies optimales dans les marchés incomplets de l'énergie"
(11 juillet)
Directeur de thèse : Peter Tankov.
A. LEOS ZAMORATEGUI : "A l'interface entre systèmes physiques et modèles mathématiques : propriétés de premier passage d'interfaces fractionnaires et grandes déviations de modèles cinétiquement contraints."
(3 novembre)
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
S. Scotti : "Quelques Contributions
en Finance Mathématique: Contrôle, Filtrage et Analyse Stochastique", (8 décembre).
N. Frikha : "Stochastic approximation, Markovian perturbation of stochastic processes and their applications" (23 novembre).
2016
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
M. DAVILA FELIPE : "Décompositions trajectorielles de processus de Lévy: application à la modélisation de dynamiques épidémiologiques"
(14 décembre)
Directeurs de thèse : Amaury Lambert et Bernard Cazelles.
A. VIGOT : "Représentation stochastique d'équations aux dérivées partielles d'ordre supérieur à 3 issues des neurosciences"
(29 novembre)
Directrice de thèse : Michèle Thieullen.
J. DONIER : "Agents hétérogènes et formation des prix sur les marchés financiers"
(10 octobre)
Directeur de thèse : Mathieu Rosenbaum.
V. RENAUD : "Contrôle optimal de modèles de neurones déterministes et stochastiques, en dimension finie et infinie. Application au contrôle de la dynamique neuronale par l'Optogénétique"
(20 septembre)
Directeurs de thèse : Michèle Thieullen et Emmanuel Trélat.
F. GABRIEL : "Champs d’holonomies et matrices aléatoires : symétries de tressage et de permutation".
(30 juin).
Directeur de thèse : T. Lévy
A. BOUMEZOUED : "Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie".
(13 avril).
Directrice de thèse : N. El Karoui
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
S. LI : "Modélisation des risques souverains et applications"
(17 novembre)
Directrice de thèse : Ying Jiao
C. WALTER : "Using Poisson processes for rare event simulation"
(21 octobre)
Directeur de thèse : Josselin Garnier
M. KHATIB : "THE GENERALIZED POLAND-SCHERAGA MODEL: A BIVARIATE RENEWAL APPROACH TO DNA DENATURATION"
(12 octobre)
Directeurs de thèse : Giambattista Giacomin et Arnaud Le Ny.
A. BEN-HAMOU : "Concentration et compression sur alphabets infinis, temps de mélange de marches aléatoires sur des graphes aléatoires"
(15 septembre)
Directeurs de thèse : S. Boucheron et J. Salez.
V-L. NGUYEN : "Polymères dirigés en milieu aléatoire: systèmes intégrables, ordres stochastiques".
(27 Juin)
Directeur de thèse : F. Comets
M-A. GIULIANI : "Quelques resultats en statistique de grande dimension".
(25 mai)
Directrice de thèse : D. Picard
J. CAI : "Méthodes asymptotiques en contrôle stochastique et applications à la finance".
(25 mars).
Directeurs de thèse : M. Rosenbaum et P. Tankov
N-H. CHAU : "Study of arbitrage opportunities in financial markets without martingale measure".
(10 février)
Directeur de thèse : P. Tankov
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
C. TONINELLI : "Modèles de particules avec contraintes cinétiques" (2 décembre).
C. BOUTILLIER : "Around planar dimer models: Schur processes and integrable statistical mechanics on isoradial graphs" (1 décembre).
J. SALEZ : "Grands graphes aléatoires - structure et dynamique" (1 décembre).
M. THERET : "Some results in first passage percolation and related models" (30 novembre).
2015
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
X. DUHALDE : "Sur des propriétés fractales et trajectorielles de processus de branchement continus".
( 07 Janvier ).
Directeur de thèse : T. Duquesne
B. MALLEIN: "Marches aléatoires branchantes, temps inhomogène, sélection".
( 01 Juillet ).
Directeur de thèse : Z. Shi
T. JAISSON : "Activité de marché et réactivité du prix à travers les échelles".
( 13 Octobre).
Directeurs de thèse : M. Rosenbaum & E. Bacry
Y. BRUNED : "Equations singulières de type KPZ".
(14 Décembre).
Directeur de thèse : L. Zambotti
W. HUANG : "Dynamique des carnets d'ordres: analyse statistique, modélisation et prévision".
(18 Décembre).
Directeur de thèse : M. Rosenbaum
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
( 17 Février ).
Directeur de thèse : H. Pham
G. BARRAQUAND: "Quelques modèles intégrables dans la classe d'universalité KPZ".
( 19 Juin ).
Directeur de thèse : S. Péché
M. THOMAS: "Résultats de concentration en théorie des valeurs extrêmes".
( 02 Juillet ).
Directeur de thèse : S. Boucheron
( 03 Juillet ).
Directeur de thèse : S. Menozzi
S. CHOUKROUN: "Equations différentielles stochastiques rétrogrades et contrôle stochastique et applications aux mathématiques financières".
( 08 Juillet ).
Directeur de thèse : H. Pham
A. CORTINES: "Aspects dynamiques d'un modèle de propagation de front du type champ moyen".
( 05 Octobre ).
Directeur de thèse : F. Comets
( 02 Décembre ).
Directeurs de thèse : Huyên Pham (LPMA) & Marc Hoffmann (Ceremade, Université Paris Dauphine)
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
E. ROQUAIN : "Contributions to multiple testing theory for high-dimensional data". ( 21 Septembre )
M. MOUGEOT : "Contribution à la Statistique et à la Science des données pour la résolution de problématiques industrielles". ( 07 Décembre )
2014
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
( 12 Février ).
Directeur de thèse : T. Lévy
P. LESSA: "Brownian motion on stationary random manifolds".
( 18 Mars ).
Directeur de thèse : F. Ledrappier
C. DELAPORTE: "Théorèmes limites pour les processus de branchement avec mutations".
( 02 Octobre ).
Directeur de thèse : A. Lambert
G. CÉBRON: "Processus sur le groupe unitaire et probabilités libres".
( 13 Novembre ).
Directeurs de thèse : Th. Lévy
J. REYGNER: "Comportements en temps long et à grande échelle de quelques dynamiques de collision".
( 24 Novembre ).
Directeurs de thèse : B. Jourdain & L. Zambotti
M. FATHI: "Etude théorique et numérique de quelques modèles stochastiques en physique statistique".
( 03 Décembre ).
Directeurs de thèse : C. Villani
M. WANG: "Contributions à l'étude des arbres de Lévy et des arbres inhomogènes continus".
( 03 Décembre ).
Directeurs de thèse : T. Duquesne & N. Broutin
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
( 05 Mars ).
Directeurs de thèse : H. Pham & L. Campi
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
I. CASTILLO : "Bayésien non-paramétrique, convergence et forme limite de lois a posteriori". ( 18 Novembre )
C. HILLAIRET : "Contribution aux risques d'information asymétrique,
de longévité et d'externalisation". ( 25 Novembre)
2013
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
N. KARALIOLIOS: "Aspects globaux de la réductibilité des cocycles quasi-périodiques à valeurs dans des groupes compacts généraux".
( 15 Janvier ).
Directeur de thèse : R. Krikorian
R. CHHAIBI: "Modèle de Littelmann géométrique, fonctions de Whittaker sur un groupe de Lie et mouvement brownien".
( 24 Janvier ).
Directeur de thèse : P. Bougerol
L. WAGALATH: "Modélisation mathématique du risque endogène dans les marchés financiers".
( 15 Mars ).
Directeur de thèse : R. Cont
S. NORREDINE: "Autour du théorème du moment quatrième de Nualart et Peccati".
( 18 Mars ).
Directeur de thèse : I. Nourdin
C. LABBÉ: "Flots stochastiques et représentation lookdown".
( 01 Octobre ).
Directeurs de thèse : J. Berestycki, A. Lambert
A. GENADOT: "Une étude multi-échelles de modèles probabilistes pour les systèmes excitables avec composante spatiale".
( 04 Novembre ).
Directeurs de thèse : M. Thieullen
X. CHEN: "Marches aléatoires avec branchement et sélection".
( 12 Décembre ).
Directeurs de thèse : Z. Shi
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
F. GUILBAUD: "Contrôle optimal dans des carnets d'ordres limites".
(01 Février ).
Directeur de thèse : H. Pham
R. LEBRUN: "Contributions à la modélisation de la dépendance stochastique".
(24 Mai ).
Directeur de thèse : J. Garnier
( 03 Octobre ).
Directeur de thèse : J. Garnier
LE GRATIET L.: "Multi-fidelity Gaussian process regression for computer experiments".
( 04 Octobre ).
Directeur de thèse : J. Garnier
C. POQUET: "Modèles stochastiques interagissants : synchronisation et réduction à un système de phases".
( 08 Octobre ).
Directeur de thèse : G. Giacomin
M. GRIGOROVA: "Quelques liens entre la théorie de l'intégration non-additive et les domaines de la finance et de l'assurance".
( 18 Octobre ).
Directeur de thèse : M.-C. Quenez
O. BLONDEL: "Dynamiques de particules sur réseaux avec contraintes cinétiques".
( 03 Décembre ).
Directeur de thèse : C. Toninelli et T. Bodineau
T. VARESCHI: "Estimation non-paramétrique dans les problèmes inverses à opérateur bruité".
( 06 Décembre ).
Directeur de thèse : D. Picard
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
B. DE TILIERE : "Modèles exactement solubles de mécanique statistique en dimension 2 : modèle d'Ising, dimères et arbres couvrants". ( 25 Novembre )
N. CURIEN : "Arbres et cartes aléatoires". ( 06 Décembre )
2012
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
A. BENTATA : "Projection markovienne de processus stochastiques".
( 28 Mai ).
Directeur de thèse : R. Cont
D. MALICET : "Exposants de Lyapunov de systèmes dynamiques aléatoires sur le tore".
( 15 Juin ).
Directeur de thèse : R. Krikorian
E. LUÇON : "Oscillateurs couplés, désordre et synchronisation".
( 19 Juin ).
Directeur de thèse : G. Giacomin & L. Zambotti
S.K. BOUNEBACHE: "Équations aux dérivées partielles avec un potentiel singulier".
( 21 Juin ).
Directeur de thèse : L.Zambotti
C. FOUCART: "Coalescents distingués échangeables et processus de Fleming-Viot généralisés avec immigration".
( 11 Septembre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
A. DE LARRARD: "Dynamique de carnets d'ordres boursiers : Modèles stochastiques et théorèmes limites".
( 02 Octobre ).
Directeur de thèse : R. Cont
P. MAILLARD: "Mouvement brownien branchant avec sélection".
( 11 Octobre ).
Directeur de thèse : Z. Shi
D. BAKER: "Martingales avec marginales spécifiées".
( 18 Décembre ).
Directeur de thèse : M. Yor
C. ILLAND: "Contrôle stochastique par quantification et applications à la finance".
( 18 Décembre ).
Directeur de thèse : G. Pagès
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
( 29 Juin ).
Directeur de thèse : Peter Tankov
E. FEDRIZZI: "Partial Differential Equations and Noise".
( 13 Décembre ).
Directeur de thèse : Josselin Garnier
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
Y. JIAO : "Etudes sur les risques financiers: risques de crédit
et d'information asymétrique ". ( 10 Décembre )
2011
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
S. VAKEROUDIS : "Nombres de tours de certains processus stochastiques plans et applications à la rotation d'un polymère".
( 06 Avril ).
Directeur de thèse : M. Yor & D. Holcman
P.H. CUMENGE : "p-variations approchées et erreurs d'arrondis".
( 31 Mai ).
Directeur de thèse : J. Jacod
A. JOSEPH : "Trois applications de la fragmentation et du calcul poissonien à la combinatoire".
( 30 Juin ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
A. WALSH : "Calcul d'Itô étendu".
( 30 Juin ).
Directeur de thèse : N. Eisenbaum
A. MINCA : "Modélisation mathématique de la contagion de défaut".
( 05 Septembre ).
Directeur de thèse : R. Cont
S. CORLAY : "Quelques aspects de la quantification optimale et applications à la finance".
( 23 Septembre ).
Directeur de thèse : G. Pagès
R. NORMAND : "Modèles déterministes et aléatoires d'agrégation limitée et phénomène de gélification".
( 10 Octobre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin & L. Zambotti
( 28 Novembre ).
Directeur de thèse : G. Peccati & M. Yor
M. RICHARD : "Arbres, Processus de branchement non markoviens et processus de Lévy".
( 05 Décembre ).
Directeur de thèse : A. Lambert
S. LARUELLE : "Analyse d'algorithmes stochastiques appliqués à la Finance".
( 12 Décembre ).
Directeur de thèse : G. Pagès
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
M. BERNHART : "Modélisation et méthodes d'évaluation de contrats gaziers: Approches par contrôle stochastique".
( 11 Mars ).
Directeur de thèse : H. Pham
J.B. MONNIER : "Quelques contributions en classification, régression et étude d'un problème inverse en finance".
( 06 Décembre ).
Directeur de thèse : D. Picard
P. GASSIAT : "Modélisation du risque de liquidité et méthodes de quantification appliquées au contrôle stochastique séquentiel".
( 07 Décembre ).
Directeur de thèse : H. Pham
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
J. NAJNUDEL : "Sur certains objets universels liés à des changements de probabilité et des modèles de matrices aléatoires ". ( 07 Décembre )
F. BENAYCH-GEORGES : "Matrices aléatoires et probabilités libres". ( 09 Décembre )
2010
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
G. WAINRIB : "De l'aléa dans les neurones: une analyse probabiliste multi-échelle".
( 07 Juillet ).
Directeur de thèse : M. Thieullen
( 22 Septembre ).
Directeur de thèse : F. Petit & M. Yor
K. RASCHEL : " Chemins confinés dans un quadrant ".
( 24 Novembre ).
Directeur de thèse : I. Kurkova
N. FRIKHA : " Contribution à la modélisation et à la gestion dynamique du risque des marchés de l'énergie ".
(01 Décembre ).
Directeur de thèse : G. Pagès
B. JAFFUEL : " Marches aléatoires avec branchement et absorption ".
(01 Décembre ).
Directeur de thèse : P. Biane
F. CHAPON : " Processus de Dunkl, matrices aléatoires, et marches aléatoires sur des espaces non-commutatifs ".
(08 Décembre ).
Directeur de thèse : P. Biane
E. JACOB : " Processus de Langevin réfléchis au second ordre ".
(10 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
G. MORENO FLORES : "Modèles de polymères dirigés en milieux aléatoires".
( 03 Juin ).
Directeur de thèse : F. Comets
T. LIM : "Quelques applications du contrôle stochastique aux risques de défaut et de liquidité".
( 07 Juillet ).
Directeur de thèse : M.-C. Quenez
J. SOHIER : " Phénomènes d'accrochage et théorie des fluctuations".
( 19 Novembre ).
Directeur de thèse : G. Giacomin
J. SALMON : " Agrégation d'estimateurs et Méthodes à Patchs pour le débruitage d'images numériques".
( 9 Décembre ).
Directeur de thèse : D. Picard
H. LACOIN: " Désordre et phénomènes de localisation".
M. MUNOZ-ZUNIGA: " Méthodes stochastiques pour l'estimation contrôlée de faibles probabilités sur des modèles physiques complexes : application au domaine nucléaire".
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
S. MENOZZI : "Discrétisation de processus stochastiques, estimées de densités et applications". ( 10 Novembre )
J. BERESTYCKI : " Structures branchantes aléatoires et applications en génétique des populations ". ( 03 Décembre )
P. TANKOV : " Contributions à l'étude de discrétisation des processus avec sauts, du risque de liquidité, et du risque de saut dans les marchés financiers ". ( 09 Décembre )
L. CARASSUS : " Mathématiques financières en marché incomplet
". ( 13
Décembre )
2009
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
P. BOURGADE : "A propos des matrices aléatoires et des fonctions L".
( 13 Janvier ).
Directeur de thèse : M. Yor
E. AÏDÉKON : "Marches aléatoires en milieu aléatoire et marches branchantes".
( 27 Mai ).
Directeur de thèse : Z. Shi
A. DIOP : "Sur la convergence de certaines fonctionnelles de semimartingales discrétisées".
( 15 Juillet ).
Directeur de thèse : J. Jacod
( 26 Novembre ).
Directeur de thèse : J. Dedecker et F.Merlevède
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
M. HEBIRI : "Quelques questions de sélection de variables autour de l'estimateur LASSO".
( 30 Juin ).
Directeur de thèse : N. Vayatis
K. LOUNICI : "Estimation statistique en grande dimension, parcimonie et inégalités d'oracle".
( 24 Novembre ).
Directeur de thèse : A. Tsybakov
T.P. PHAM NGOC : "Problèmes inverses et analyse en ondelettes adaptées".
( 27 Novembre ).
Directeur de thèse : D. Picard
I. KHARROUBI : "EDS rétrogrades et contrôle stochastique séquentiel en temps continu en finance".
( 01 Décembre ).
Directeur de thèse : H. Pham
C. GOMEZ : "Propagation et retournement temporel des ondes dans des guides d'ondes aléatoires".
( 03 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Garnier
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
R. LEFEVERE : "Probabilités et mécanique statistique hors
équilibre". ( 25 Novembre )
2008
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
N. KRELL : "Quelques développements récents en théorie des fragmentations".
( 30 Juin ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
( 14 Novembre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin & A. Lambert
A. SAGNA : "Méthodes de quantification optimale avec applications à la finance".
( 26 Novembre ).
Directeur de thèse : G. Pagès
M. DEFOSSEUX : "Processus entrelacés, matrices aléatoires et représentations de groupes".
( 09 Décembre ).
Directeur de thèse : P. Bougerol
T. ROMARY : "Inversion des modèles stochastiques de milieux hétérogènes".
( 19 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Jacod
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
( 17 Janvier ).
Directeur de thèse : H. Pham
P. NEUVIAL: "Contributions à l'analyse statistique des données de puces à ADN".
( 30 Septembre ).
Directeur de thèse : S. Boucheron
F. SIMENHAUS: "Marches aléatoires en milieux aléatoires : Etudes de quelques modèles multidimentionnels".
( 13 Novembre ).
Directeur de thèse : F. Comets
J.-F. CHASSAGNEUX: "Processus réfléchis en finance et probabilité numérique ".
( 28 Novembre ).
Directeur de thèse : B. Bouchard & H. Pham
F. GUILLOUX : "Analyse harmonique et Estimation spectrale sur la Sphère. Applications à l'étude du Fond diffus cosmologique".
( 08 Décembre ).
Directeur de thèse : D. Picard
K. MEZIANI : "Estimation et test non paramétrique en tomographie quantique homodyne".
( 09 Décembre ).
Directeur de thèse : D. Picard & C. Butucea
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
I. NOURDIN : "Contribution à l'étude des processus gaussiens
". ( 11 Juin
)
2007
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
M. ATLAN : "Risques, Options sur Hedge Funds et Produits Hybrides".
( 23 Janvier ).
Directeur de thèse : M. Yor
G. LECUÉ : "Méthodes d'agrégation : optimalité et vitesses rapides".
( 18 Mai ).
Directeur de thèse : A. Tsybakov
A. SINGH : "Diffusions en milieux aléatoires et marches multi-excitées".
( 27 Juin).
Directeur de thèse : Y. Hu
J. NAJNUDEL : "Temps locaux et pénalisations browniennes".
( 27 Juin).
Directeur de thèse : M. Yor
( 29 Juin).
Directeur de thèse : Z. Shi
J. C. PARDO MILLAN : "Comportement asymptotique des processus de Markov auto-similaires positifs et forêts de Lévy stables conditionnées".
( 09 Juillet).
Directeur de thèse : L. Chaumont
H. MOHAMED : "Etude probabiliste d'algorithmes en arbre".
( 13 Juillet).
Directeur de thèse : P. Bougerol
N. DEMNI : "Processus stochastiques matriciels, systèmes de racines et probabilités non commutatives".
( 27 Novembre ).
Directeur de thèse : C. Donati-Martin
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
( 14 Décembre ).
Directeur de thèse : T. Bodineau
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
A. DALALYAN : "Contribution à la statistique des diffusions.
Estimation semiparamétrique et efficacité au second ordre. Agrégation et
réduction de dimension pour le modèle de régression ". ( 22 Novembre )
2006
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
O. CHYBIRYAKOV : "Processus de Dunkl et relation de Lamperti".
( 29 Juin ).
Directeur de thèse : M. Yor
Ph. RIGOLLET : "Inégalités d'oracles, agrégation et adaptation".
( 20 Novembre ).
Directeur de thèse : A. Tsybakov
A.-L. BASDEVANT: "Trois études sur la fragmentation et la coalescence stochastiques".
( 06 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
Ch. CHESNEAU : "Quelques contributions à l'estimation fonctionnelle par méthodes d'ondelettes".
( 07 Décembre ).
Directeur de thèse : G. Kerkyacharian
P. ALQUIER : "Transductive and inductive adaptative inference for regression and density estimation".
( 08 Décembre ).
Directeur de thèse : O. Catoni
F. PANLOUP : "Approximation récursive du régime stationnaire d'une EDS avec sauts".
( 13 Décembre ).
Directeur de thèse : G. Pagès
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
V. VARGAS : "Polymères dirigés en milieu aléatoire et champs multifractaux".
( 23 Novembre ).
Directeur de thèse : F. Comets
V. LY VATH : "Quelques applications du contrôle stochastique aux options réelles et au risque de liquidité".
( 04 Décembre ).
Directeur de thèse : H. Pham
P. BARBEDOR : "Analyse en composantes indépendantes par ondelettes".
( 05 Décembre ).
Directeur de thèse : D. Picard
T. WILLER : "Estimation non paramétrique et problèmes inverses".
( 08 Décembre ).
Directeur de thèse : D. Picard
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches (Mémoires) :
B. BOUCHARD : "Finance mathématique, contrôle stochastique et probabilités numériques". ( 27 Novembre )
N. VAYATIS : "Approches statistiques en apprentissage: boosting et
ranking". ( 09
Décembre )
2005
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
R. MANSUY : "Contributions à l'étude de quelques aspects du mouvement brownien et d'autres processus stochastiques".
( 29 Septembre ).
Directeur de thèse : M. Yor
A. NIKEGHBALI : "Temps aléatoires, filtrations et sousmartingales : Quelques développements récents".
( 29 Septembre ).
Directeur de thèse : M. Yor
A. DEVULDER : "Etude de certains phénomènes en milieux aléatoires".
( 21 Novembre ).
Directeur de thèse : Z. Shi
E. ROY : "Mesures de Poisson, infinie divisibilité et propriétés ergodiques".
( 09 Décembre ).
Directeur de thèse : F. Baccelli
J. OBLOJ : "The Skorokhod embedding problem and some families of Brownian martingales".
( 15 Décembre ).
Directeur de thèse : M. Yor
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
F. CARAVENNA : "Modèles de marche aléatoire et techniques probabilistes pour l'étude des polymères inhomogènes".
( 21 Octobre ).
Directeur de thèse : G. Giacomin
S.GAÏFFAS : "Régression non-paramétrique et information spatialement inhomogène".
( 08 Décembre ).
Directeur de thèse : M. Hoffmann
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :
Th. BODINEAU : "Contribution à l'étude mathématique des transitions de phases". ( 15 Avril )
S. FOURATI : "Fluctuations
des processus de Lévy : De la théorie générale des processus à l'analyse
complexe". ( 09 Décembre )
2004
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
J. FONTBONA : "Approches probabilistes d'un modèle d'interaction singulière et de l'équation de Navier-Stokes en dimension trois".
( 13 Février ).
Directeur de thèse : S. Méléard
V. M. RIVERO MERCADO : "Recouvrements aléatoires et processus de Markov auto-similaires".
( 14 Juin ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
Y. RANDJIOU : "Etude asymptotique du mouvement brownien et du processus empirique".
( 21 Juin ).
Directeur de thèse : Z. Shi
J.-Y. AUDIBERT : "Théorie statistique de l'apprentissage : une approche PAC-Bayésienne".
( 29 Juin ).
Directeur de thèse : O. Catoni
B. HAAS : "Fragmentations et perte de masse".
( 25 Octobre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
K. BERTIN : "Estimation asymptotiquement exacte en norme sup de fonctions multidimensionnelles".
( 23 Novembre ).
Directeur de thèse : A.B. Tsybakov
( 15 Décembre ).
Directeurs de thèse : V. Bally & E. Gobet
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
F. AUTIN : "Point de vue maxiset en estimation non paramétrique".
( 07 Décembre ).
Directeur de thèse : D. Picard
T. GROSS : "Marche aléatoire en milieu aléatoire sur un arbre".
( 17 Décembre ).
Directeur de thèse : F. Comets
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :
I. KOURKOVA : "Quelques résultats sur les verres de spin et les marches aléatoires". ( 09 Novembre )
N. ENRIQUEZ :
"Application des processus aléatoires en géométrie hyperbolique en
systèmes dynamiques et dans des modèles discrets". ( 21 Décembre )
2003
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
B. COLLINS : "Intégrales matricielles et probabilités non-commutatives".
( 20 Janvier ).
Directeur de thèse : Ph. Biane
J. BERESTYCKI : "Fragmentations et coalescences homogènes".
( 05 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
G. MIERMONT : "Coalescence et fragmentation stochastiques, arbres aléatoires et processus de Lévy".
( 16 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
L. CAMPI : "Marchés financiers avec un nombre infini d'actifs, couverture quadratique et délits d'initiés".
( 18 Décembre ).
Directeur de thèse : M. Yor
L. NGUYEN-NGOC : "Autour des processus de Lévy et quelques applications à des problèmes de mathématiques financières".
( 19 Décembre ).
Directeur de thèse : M. Yor
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
M. MNIF : "Quelques applications du contrôle stochastique en finance et en assurance ".
( 06 Janvier ).
Directeur de thèse : H. Pham et A. Sulem
G. LASSERRE : "Quelques modèles d'équilibre avec asymétrie d'information".
( 16 Décembre ).
Directeur de thèse : H. Pham
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :
L. CHAUMONT : "Quelques propriétés des processus de Lévy et du mouvement brownien perturbé ". ( 28 Novembre )
F. PETIT : "Mouvements browniens perturbés. Fonctionnelles exponentielles de processus de Lévy. Retournement du temps et diffusions de Nelson". ( 19 Décembre )
2002
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
S. BROFFERIO : "Marches aléatoires sur les groupes affines de l'arbre et de la droite réelle et processus localement contractifs".
( 26 Avril ).
Directeur de thèse : M. Babillot
O. HOUNKPATIN : "Lois du taux de swap et calibration de modèles en finance".
( 07 Mai ).
Directeur de thèse : N. El Karoui
B. MSELATI : "Classification et représentation probabiliste des solutions positives de $\Delta u = u^2$ dans un domaine".
( 04 Juillet ).
Directeur de thèse : J.-F. Le Gall
P. BARRIEU : "Structuration optimale de produits financiers en marché illiquide et trois excursions dans d'autres domaines des probabilités".
( 05 Décembre ).
Directeur de thèse : N. El Karoui.
G. PECCATI : "Chaos brownien d'espace-temps, décompositions d'Hoeffding et problèmes de convergence associés".
( 13 Décembre ).
Directeur de thèse : M. Yor
S. RUBENTHALER : "Méthodes de Monte-Carlo en filtrage non linéaire et pour certaines équations différentielles stochastiques".
( 18 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Jacod
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
C. ROBERT : "Analyse des queues de distribution et des valeurs extrèmes en finance : Applications aux séries financières haute fréquence".
( 07 Janvier ).
Directeur de thèse : C. Gourieroux
M. LEBLANC : "Surréplication et volatilité incertaine : Options européennes, américaines et passeports".
( 18 Mars ).
Directeur de thèse : L. Elie
C. PAROISSIN : "Résultats asymptotiques pour des grands systèmes réparables monotones".
( 06 Décembre ).
Directeur de thèse : B. Ycart
V. RIVOIRARD : "Estimation bayésienne non paramétrique".
( 13 Décembre ).
Directeur de thèse : D. Picard
F. BAUDOIN : "Conditionnement de fonctionnelles browniennes et applications à la modélisation d'anticipations sur les marchés financiers".
( 13 Décembre ).
Directeur de thèse : H. Pham
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :
E. SAIAS : "Graphe divisoriel et hypothèse de Riemann". ( 02 Février )
B. JOURDAIN : "Interprétation probabiliste d'équations d'évolution non linéaires et applications". ( 20 Mars )
Y. HU : "Mouvement brownien et processus stochastique en environnement aléatoire". ( 04 Octobre)
C. SABOT : "Aspects probabilistes et analytiques des réseaux et ensembles auto-similaires". ( 12 Décembre )
M. HOFFMANN : "Estimation fonctionnelle et statistique des processus de diffusion". ( 13 Décembre )
2001
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
A. LAMBERT : "Arbres, excursions, et processus de Lévy complètement asymétriques".
( 12 Janvier ).
Directeur de thèse : J. Bertoin.
G. FORT : "Contrôle explicite d'ergodicité de chaîne de Markov : Applications à l'analyse de convergence de l'algorithme Monte Carlo EM".
( 01 Juin ).
Directeur de thèse : P. Priouret.
S. HUANG : "Équations différentielles stochastiques rétrogrades; Contrôle optimal stochastique; Gestions de portefeuille".
( 26 Septembre ).
Directeur de thèse : N. El Karoui.
T. DUQUESNE : "Arbres aléatoires, processus de Lévy et superprocessus".
( 24 Octobre ).
Directeur de thèse : J.-F. Le Gall.
X. JOSEPH : "Contrôle stochastique appliqué à l'évaluation et à la couverture des garanties de change Coface.".
( 13 Novembre ).
Directeur de thèse : A. Sulem.
H. FAR : "Propriétés asymptotiques de modèles paramétriques associés à l'observation discrétisée de processus de sauts.".
( 15 Novembre ).
Directeur de thèse : J. Jacod.
M. HADDANI : "Etude de modèles probabilistes de réseaux de télécommunication.".
( 07 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Lacroix.
C. GIRAUD : "Turbulence de Burgers et agrégation de particules lorsque l'état initial est aléatoire".
( 18 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
M. WINKEL : "Quelques contributions à la théorie des processus de Lévy, et des applications en turbulence et en économétrie".
( 19 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin
E. TEMAM : "Couverture approchée d'options exotiques. Pricing des options asiatiques".
( 19 Décembre ).
Directeur de thèse : B. Lapeyre
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
J. TRASHORRAS : "Etude des propriétés de grandes déviations de différents modèles de champ moyen.".
( 12 Décembre ).
Directeur de thèse : F. Comets
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :
M. THIEULLEN : "Etude
des processus réciproques par la mécanique stochastique et le calcul des
variations stochastiques". ( 16 Janvier )
2000
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
C. POUET : "Tests minimax non-paramétriques : hypothèse nulle composite et constantes exactes".
( 12 Janvier ).
Directeur de thèse : A. Tsybakov.
R. AGUECH : "Algorithmes stochastiques : étude asymptotique de l'erreur: ".
( 14 Janvier ).
Directeur de thèse : P. Priouret.
W. JEDIDI : "Régularité et propriété asymptotiques de modèles statistiques associés à certains processus".
( 21 Janvier ).
Directeur de thèse : J. Jacod.
J.D. BENAROUS : "Calcul stochastique sur un ouvert aléatoire".
( 25 Janvier ).
Directeur de thèse : J. Azéma.
P. COHORT : "Sur quelques problèmes de quantification".
( 25 Janvier ).
Directeur de thèse : G. Pagès.
F. CHENAL : "Principes de grandes déviations pour des équations aux dérivées partielles stochastiques et applications".
( 08 Mars ).
Directeur de thèse : A. Millet.
S. BEGHDADI-SAKRANI : "Martingales continues, filtrations faiblement browniennes et mesures signées".
( 11 Juillet ).
Directeur de thèse : M. Yor.
N. ANANTHARAMAN : "Géodésiques fermées d'une surface sous contraintes homologiques".
( 12 Septembre ).
Directeur de thèse : F. Ledrappier.
P. JAKUBENAS : "Les problèmes d'arbitrage et de sur-réplication dans les marchés incomplets".
( 13 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Jacod.
C. CARDON-WEBER : "Autour d'équations aux dérivées partielles stochastiques à dérives non-Lipschitziennes".
( 15 Décembre ).
Directeur de thèse : A. Millet. INSERTD
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VII :
S. CLÉMENÇON : "Méthodes d'ondelettes pour la statistique non-paramétrique des chaînes de Markov".
( 07 Janvier ).
Directeur de thèse : D. Picard.
M. TALEB : "Grandes déviations pour une diffusion en milieu aléatoire".
( 21 Janvier ).
Directeur de thèse : F. Comets.
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :
D. SIMPELAERE : "Systèmes dynamiques et dimension". ( 10 Mars )
L. MAZLIAK : "Autour de quelques extensions et applications des méthodes probabilistes du contrôle stochastique". (13 Octobre)
F. COMTE : "Quelques contributions à l'étude de la dépendance en statistique et en économétrie". (18 Décembre)
INSERTH
1999
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
J. NDZIE EWODO : "Méthodes de retournement du temps dans les milieux aléatoires tridimensionnels stratifiés".
( 15 Janvier ).
Directeur de thèse : J. Lacroix.
R. ROUGE : "Méthodes de contrôle stochastique et modèles d'évaluation d'actifs financiers".
( 28 Janvier ).
Directeur de thèse : N. El Karoui.
T. CABANAL-DUVILLARD : "Probabilités libres et calcul stochastique. Application aux grandes matrices aléatoires".
( 02 Février ).
Directeur de thèse : Ph. Biane.
M. MELLOUK : "Quelques propriétés des équations différentielles stochastiques dans des espaces de Besov-Orlicz".
( 08 Février ).
Directeur de thèse : A. Millet.
A. GILLE-GENEST : "Utilisation des méthodes numériques probabilistes dans les applications au domaine de la fiabilité des structures".
( 08 Avril ).
Directeur de thèse : J. Lacroix.
R. AL-KHACH : "Calcul stochastique, calcul des variations pour les processus alpha-stables".
( 21 Mai ).
Directeur de thèse : H. Airault.
F. DELCOIGNE : "Stabilité et limite thermodynamique dans certains réseaux à polling".
( 09 Juillet ).
Directeur de thèse : J. Jacod.
P. MARCHAL : "Théorie des fluctuations, probabilités sur les arbres".
( 29 Octobre ).
Directeur de thèse : J. Bertoin.
N. FOURNIER : "Calcul des variations stochastiques sur l'espace de Poisson, applications à des EDPS paraboliques avec sauts et à certaines équations de Boltzmann".
( 14 Décembre ).
Directeur de thèse : S. Méléard.
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :
N. EISENBAUM : "Temps locaux, lois et propriétés " (21 Juin)
1998
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
E. BECKER : "Théorèmes limites pour des processus discrétisés".
( 06 Mars ).
Directeur de thèse : J. Jacod.
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :
C. DONATI-MARTIN : "Equations aux dérivées partielles stochastiques, mouvement brownien et applications". ( 27 Janvier )
B. LAPEYRE : "Méthodes numériques et probabilités" (07 Juillet)
J.-C. GRUET : "Théorie des processus aléatoires" (20 Novembre)
1997
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
J.-S. DHERSIN : "Super-mouvement brownien, serpent brownien et équations aux dérivées partielles".
( 09 Janvier ).
Directeur de thèse : J.-F. Le Gall.
L. MARSALLE : "Applications des subordinateurs à l'étude de trois familles de temps exceptionnels".
( 10 Janvier ).
Directeur de thèse : J. Bertoin.
K.-H. CHO : "Equilibre avec asymétrie d'information".
( 16 Janvier ).
Directeur de thèse : N. El Karoui.
J.-F. DELMAS : "Quelques propriétés des superprocessus".
( 28 Mars ).
Directeur de thèse : J.-F. Le Gall.
F. GOSSELIN : "Modèles stochastiques d'extinction de population : Propriétés mathématiques et leurs applications".
( 12 Juin ).
Directeur de thèse : J. Jacod.
S. DELATTRE : "Estimation du coefficient de diffusion d'un processus de diffusion en présence d'erreurs d'arrondi".
( 17 Décembre ).
Directeur de thèse : J. Jacod.
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :
M. BABILLOT :
"Applications du renouvellement multi-dimensionel en géométrie et en
systèmes dynamiques". ( 14 Janvier )
1996
THÈSES DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ PARIS VI :
Y. HU : "Sur le mouvement brownien : Calculs de lois; étude asymptotique; filtrations; relations avec certaines équations paraboliques".
( 12 Janvier )
Directeur de thèse : M. Yor.
P.-L. MORIEN : "Autour des équations aux dérivées partielles stochastiques :Systèmes en interaction et problèmes non-linéaires, régularité et approximation des densités".
( 22 Janvier ).
Directeur de thèse : S. Méléard.
S. FAKHFAKH : "Filtrage linéaire à coefficients aléatoires".
( 06 Mars ).
Directeur de thèse : Ph. Bougerol.
M. KESSLER : "Estimation paramétrique des coefficients d'une diffusion ergodique à partir d'observations discrètes".
( 22 Mai ).
Directeur de thèse :J. Jacod.
X. BRESSAUD : "Opérateurs de transfert sur le décalage à alphabet infini et applications".
( 25 Juin ).
Directeur de thèse : F. Ledrappier.
T. CHERIF : "Modélisation stochastique en finance. Modèles de taux et évaluation d'actifs contingents".
( 4 Juillet ).
Directeur de thèse : N. El Karoui.
Y. BOUREKH : "Quelques résultats sur le problème de Skorokhod".
( 2 Décembre )
Directeur de thèse : P. Vallois.
S. TINDEL : "Quelques résultats concernant les EDPS elliptiques et hyperboliques".
( 6 Décembre ).
Directeur de thèse : A.S. Ustunel.
HDR - Habilitations à Diriger des Recherches :
J. FRANCHI : "Théorie
des processus aléatoires" ( 19 Novembre ).